В 2020 году доходность 46 % фондов с меньшим риском ESG превысила эталонные показатели

В 2020 году доходность 46 % фондов с меньшим риском ESG превысила эталонные показатели

13 января 2021 | Зеленые финансы

Информационно-аналитическая компания Morningstar опубликовала результаты исследования эффективности фондов акций и облигаций с рейтингом ESG за 2020 год, согласно которым фонды с более высокими рейтингами ESG, то есть те, которые имеют меньший риск ESG, чаще превосходят свой индивидуальный индекс, чем фонды с более низкими рейтингами ESG.

Например, около 46% фондов с рейтингом «Высокий» (низкий риск ESG) принесли более высокую доходность, чем их эталон, в то же время только 30% фондов с рейтингом «Низкий» (высокий риск ESG) получили более высокую доходность.

Фонды с более высокими рейтингами ESG также превзошли свои эталоны по более высокой средней марже, чем фонды с более низкими рейтингами ESG. Другими словами, инвестирование в фонды с меньшим риском ESG приносило более высокий средний доход.

Для проведения исследования эффективности фондов с рейтингом ESG Morningstar собрал чистую доходность за 2020 год всех фондов акций и облигаций, имевших рейтинг устойчивости на 31 декабря 2019 года. Аналитики компании сравнили доходность каждого фонда с доходностью эталонного индекса для конкретного фонда.

Существует много споров о том, помогает ли включение ESG или ухудшает доходность, и приведенные выше результаты исследования, которое охватывает один год и рассматривает его на основе нескольких относительно простых мер, вряд ли решит эту проблему. Тем не менее, это исследование выявляет некоторые закономерности, которые проливают свет на более широкие тенденции эффективности в 2020 году, тенденции, за которыми стоит следить по мере того, как в будущем будет запускаться больше фондов ESG, а другие фонды рассматривают возможность включения ESG в свой инвестиционный процесс.

Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.morningstar.co.uk/

17 декабря 2021 | Новости
Центр INFRAGREEN включил три выпуска облигаций в Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов
06 декабря 2021 | Новости
Банк России зарегистрировал программу облигаций ППК РЭО с возможностью выпуска зеленых облигаций
06 декабря 2021 | Новости
Президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов покинет пост и возглавит Национальный ESG-альянс
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
ESG | Позиция Марины Вашуковой
«Глобальный договор ООН на своей площадке синхронизирует повестку ESG с ЦУР, с одной стороны, и со стратегиями и практиками бизнеса, с другой, посредством продвижения системных изменений, а также стремления к большей измеримости прогресса бизнеса.»
Климатическая повестка | ESMA
Предварительный отчет ESMA по углеродному рынку ЕС

Предварительный отчет «Углеродный рынок ЕС» представляет собой обзор финансовой регулятивной среды для углеродного рынка в рамках MAR, MiFID II и EMIR, а также инструментов, доступных органам надзора за ценными бумагами для выполнения своих обязанностей. Он также предоставляет анализ динамики цен и волатильности европейских разрешений на выбросы (EUA) и производных финансовых инструментов для EUA.

В данном отчете представлена ​​предварительная оценка углеродных рынков и производных финансовых инструментов из них.