В 2020 году доходность 46 % фондов с меньшим риском ESG превысила эталонные показатели

В 2020 году доходность 46 % фондов с меньшим риском ESG превысила эталонные показатели

13 января 2021 | Зеленые финансы | Фото: ID 97357201 © Publicdomainphotos | Dreamstime.com

Информационно-аналитическая компания Morningstar опубликовала результаты исследования эффективности фондов акций и облигаций с рейтингом ESG за 2020 год, согласно которым фонды с более высокими рейтингами ESG, то есть те, которые имеют меньший риск ESG, чаще превосходят свой индивидуальный индекс, чем фонды с более низкими рейтингами ESG.

Например, около 46% фондов с рейтингом «Высокий» (низкий риск ESG) принесли более высокую доходность, чем их эталон, в то же время только 30% фондов с рейтингом «Низкий» (высокий риск ESG) получили более высокую доходность.

Фонды с более высокими рейтингами ESG также превзошли свои эталоны по более высокой средней марже, чем фонды с более низкими рейтингами ESG. Другими словами, инвестирование в фонды с меньшим риском ESG приносило более высокий средний доход.

Для проведения исследования эффективности фондов с рейтингом ESG Morningstar собрал чистую доходность за 2020 год всех фондов акций и облигаций, имевших рейтинг устойчивости на 31 декабря 2019 года. Аналитики компании сравнили доходность каждого фонда с доходностью эталонного индекса для конкретного фонда.

Существует много споров о том, помогает ли включение ESG или ухудшает доходность, и приведенные выше результаты исследования, которое охватывает один год и рассматривает его на основе нескольких относительно простых мер, вряд ли решит эту проблему. Тем не менее, это исследование выявляет некоторые закономерности, которые проливают свет на более широкие тенденции эффективности в 2020 году, тенденции, за которыми стоит следить по мере того, как в будущем будет запускаться больше фондов ESG, а другие фонды рассматривают возможность включения ESG в свой инвестиционный процесс.

Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.morningstar.co.uk/

18 февраля 2024 | Новости
Страны Евразии на пути озеленения финансов и бизнеса
04 февраля 2024 | Новости
«Нет» потреблению  – или как «закруглить» экономику
24 декабря 2023 | Новости
Итоги 2023 года: достижения в ESG – трамплин для 2024
ПРИХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАМ
Авторский канал Светланы Бик
100%_Зелёного
Экспертное мнение и полезные материалы о социально-экологических смыслах и действиях в ESG экономике.
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
ESG | Светлана Бик
«Экологические и социальные приоритеты в управлении компаниями стали выходить за рамки корпоративного сектора и уже распространились на систему управления территориями»
ESG | Доклад INFRAGREEN
Ежегодный доклад «Регионы и города России: устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении 2023»

В Докладе представлены лучшие практики компаний и организаций по взаимодействию с заинтересованными сторонами на территориях присутствия и ответственности, экспертные подходы к оценке и анализу ESG-трансформации с целью устойчивого развития регионов и городов России, а также лидеры устойчивого развития среди субъектов и городов РФ по результатам консолидированного ESG-Индикатора ИНФРАГРИН 2023. В Докладе опубликованы 20 интервью и экспертных статей, представлены рейтинговые профили 10 субъектов РФ - лидеров устойчивого развития по версии ИНФРАГРИН, а также рейтинговые профили 8 городов - лидеров устойчивого развития по версии ИНФРАГРИН.