В 2020 году доходность 46 % фондов с меньшим риском ESG превысила эталонные показатели

В 2020 году доходность 46 % фондов с меньшим риском ESG превысила эталонные показатели

13 января 2021 | Зеленые финансы | Фото: ID 97357201 © Publicdomainphotos | Dreamstime.com Мы в соцсетях

Информационно-аналитическая компания Morningstar опубликовала результаты исследования эффективности фондов акций и облигаций с рейтингом ESG за 2020 год, согласно которым фонды с более высокими рейтингами ESG, то есть те, которые имеют меньший риск ESG, чаще превосходят свой индивидуальный индекс, чем фонды с более низкими рейтингами ESG.

Например, около 46% фондов с рейтингом «Высокий» (низкий риск ESG) принесли более высокую доходность, чем их эталон, в то же время только 30% фондов с рейтингом «Низкий» (высокий риск ESG) получили более высокую доходность.

Фонды с более высокими рейтингами ESG также превзошли свои эталоны по более высокой средней марже, чем фонды с более низкими рейтингами ESG. Другими словами, инвестирование в фонды с меньшим риском ESG приносило более высокий средний доход.

Для проведения исследования эффективности фондов с рейтингом ESG Morningstar собрал чистую доходность за 2020 год всех фондов акций и облигаций, имевших рейтинг устойчивости на 31 декабря 2019 года. Аналитики компании сравнили доходность каждого фонда с доходностью эталонного индекса для конкретного фонда.

Существует много споров о том, помогает ли включение ESG или ухудшает доходность, и приведенные выше результаты исследования, которое охватывает один год и рассматривает его на основе нескольких относительно простых мер, вряд ли решит эту проблему. Тем не менее, это исследование выявляет некоторые закономерности, которые проливают свет на более широкие тенденции эффективности в 2020 году, тенденции, за которыми стоит следить по мере того, как в будущем будет запускаться больше фондов ESG, а другие фонды рассматривают возможность включения ESG в свой инвестиционный процесс.

Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.morningstar.co.uk/

07 июня 2024 | Новости
Крупнейшие банки страны презентовали на ПМЭФ-24 новые инициативы и проекты
14 апреля 2024 | Новости
Китай последовательно поддерживает развитие зеленых финансов
31 марта 2024 | Новости
Банк России отчитался перед Государственной Думой и всей страной за 2023 год
Приходите в телеграм
Авторский канал Светланы Бик
100%_Зелёного
Экспертное мнение и полезные материалы о социально-экологических смыслах и действиях в ESG экономике.
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Инфраструктура | Денис Буцаев
«От захоронения мы, я надеюсь, через какое-то время откажемся полностью, но для этого надо всей экономике совершить качественный переход: от линейной — к экономике замкнутого цикла»
Зеленые финансы | Платформа ИНФРАГРИН
Ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зелёные финансы России 2023/24»

Ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зелёные финансы России 2023/24» подготовлен Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru при поддержке Розничной сети «Магнит», Газпромбанка, Российского экологического оператора, Промсвязьбанка, Группы «Дело», МЕТАЛЛОИНВЕСТА, РСПП, Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы, Делового Центра экономического развития СНГ, АИК и Всероссийский музей декоративного искусства.  Учредителем Платформы ИНФРАГРИН является ООО «Экспертное агентство «Открытые коммуникации» www.open-communication.ru.